Back Testing แนวทางที่1

หุ้นตัวแรก SCB , from 14/04/2011 to 11/06/2014

















ผมจะแบ่งเป็นสี่ช่วงนะครับ ตาม รูป สี่เหลี่ยม ที่มี สีอันนะครับ ทั้งหมด กินเวลา 4 ปี กว่า ของ การ วิ่งราคานะครับ

ช่วงที่ 1 sideway period

วันที่ 14/04/2011 วงกลมชมพู อันที่1 เป็นวันตัดขึ้นวันแรก ตาม test นั้น ให้ ซื้อวันที่สอง การไต่ขึ้นครั้งนี้ กินระยะเวลา ถึง วันที่ 13/10/2011 ตามหลักแล้ว ณ วันที่ ซื้อ ราคา ปิดที่ 115.50 ATR อยู่ที่ 2.367 เราจะได้ stop loss ที่ 106 จาก สูตรแนวทางที่ นั้น บอกไว้ว่า ให้ถือจน เส้น 50 SMA ตัดกลับ 100SMA
เราจะเห็นว่า หลังจาก bid ที่ราคา ในวันที่ 2 นั้น ราคา วิ่งอยู่ใน กรอบ และ ทำ high ที่128.75 วงกลมชมพู อันที่2 ถึง 93.5 ราคาต่ำสุดของ กรอบที่1. ราคาที่ crossover ใน วันที่ 13/10/2014 วงกลมชมพู อันที่3 คือ 113.50
สรุป รอบนี้ ขาดทุน 2 บาท, ขาดทุน -1.7 % loss before tax (เดี่ยวเราค่อยมาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียกันนะครับหลังจากจบสี่กรอบ)

ช่วงที่2 sideway period

วันที่ 14/10/2011 วงกลมชมพู อันที่1 เป็นวันตัดลงวันแรก ตาม test นั้น ให้ ซื้อวันที่สอง การไต่ลงครั้งนี้ กินระยะเวลา ถึง วันที่ 13/1/2012 ตามหลักแล้ว ณ วันที่ short ราคา ปิดที่ 113.0 ATR อยู่ที่ 4.296 เราจะได้ stop loss ที่ 117.5. จากสูตรแนวทางที่ นั้น บอกไว้ว่า ให้ถือจน เส้น 50 SMA ตัดกลับ 100SMA
เราจะเห็นว่า หลังจาก bid ที่ราคา ในวันที่ 2 นั้น ราคา วิ่งอยู่ใน กรอบ และ ทำ low ที่ 99 วงกลมชมพู อันที่2 ซึ่งเป็น low ครั้งที่ 2 ของกรอบครั้งนี้. ราคา high สุดของรอบนี้คือ 119.25  และ ราคาที่ crossover ใน วันที่ 13/10/2014 วงกลมชมพู อันที่3 คือ 112
สรุป รอบนี้ ขาดทุน 1 บาท, ขาดทุน -0.8 % loss before tax (เดี่ยวเราค่อยมาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียกันนะครับหลังจากจบสี่กรอบ)

สรุป สองภาพแรกการใช้สูตรนี้ในการวิ่ง ของกรอบsideway นั้น ถือ ว่า ให้ perfrmance ไม่ดีเอาซะเลย sideway นึงกินเวลาเยอะมากในการวิ่งแต่ละครั้ง กินเวลาหลายเดือน การที่จะเล่น แล้วได้กำไรนั้น ในกรอบ sidewayเราไม่ควรที่จะใช้ สูตรนี้ นะครับ เราอาจใช้ทางเลือก อื่น เช่น time frame ที่สั้นลง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้ว ควรดูเทรนให้ออก วัด กรอบการวิ่งของราคาให้ได้ก่อน ซึ่งเดี่ยวเราจะอธิบายในเรื่อง การตีเทรนและดูกรอบการวิ่งนะครับ 

เรามาดู การวิ่งของ bullish trend กันบ้างครับ

ช่วงที่3 bullish trend กรอบสีม่วง

วันที่ 14/1/2012  เป็นวันตัดลงวันแรก ตาม test นั้น ให้ ซื้อวันที่สอง การไต่ลงครั้งนี้ กินระยะเวลา ถึง วันที่ 11/7/2013 ตามหลักแล้ว ณ วันที่ buy ราคา ปิดที่ 115.0 ATR อยู่ที่ 2.538 เราจะได้ stop loss ที่ 109 จากสูตรแนวทางที่ นั้น บอกไว้ว่า ให้ถือจน เส้น 50 SMA ตัดกลับ 100SMA เราจะเห็นว่า หลังจาก bid ที่ราคา ในวันที่ 2 นั้น ราคา วิ่งอยู่ใน กรอบ up trend ยาวข้ามปี ไม่ลงมาที่จุด stop loss เลย และ ไปตัดกันอีก วันที่ 11/07/2014 ราคา 155. การวิ่งกรอบรอบนี้ ราคา  high สุดอยู่ 182 ผมเชื่อว่าทุกคนคงจำตัวเลขที่ 182 ได้นะครับ เพราะมันพึ่งเกิดขึ้นปีที่แล้วเอง :)
สรุป รอบนี้ กำไร 40 บาท, 35 % gain before tax  ถือ 19 months  (เดี่ยวเราค่อยมาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียกันนะครับหลังจากจบสี่กรอบ) 

เดี่ยวพรุ่งนี้ผมมาเขียนให้จบของช่วงที่สี่นะครับ และ บทสรุปของ การใช้ แนวทางที่ 1 เพื่อนๆคงสังเกตเห็นแล้วว่า moving average ไม่ได้เป็น เครื่องมือนำการตัดสินใจในการซื้อ แต่เป้น laggard indicator นะครับ